基金公司调研超330次，难道能跟风操作？

小长假不用盯盘赶节奏，正好给大家捋捋近期机构动向，避避节后踩坑的风险。前四个月排名前十的基金公司调研次数都超330次，覆盖上市公司超270家，最拼的基金经理80个工作日跑了100多次调研，几乎天天泡在上市公司。

很多人看到这个消息第一反应就是找机构调研名单，跟着找机会，可实际上机构的真实动作哪是公开调研能完全覆盖的？大量一对一拜访、小范围沟通都不会对外披露，等你看到公开调研信息的时候，很多动作早就做完了。

那与其费劲猜机构调研了什么，不如换个思路，用量化大数据直接看机构的交易行为，反而更直接。

前阵子还有朋友吐槽，说这两年市场风格分化太严重，要么就是某些赛道的股票涨得不敢碰，要么就是自己手里的股票趴着装死，看着那些所谓的资金抱团行情，除了眼红一点办法都没有。其实大多数人对抱团的认知都停留在表面，只看到了股价拉升的结果，却看不到背后机构提前很久就开始的动作。长期以来，我一直在运用量化数据做分析，里面有一组橙色柱体的「机构库存」数据，反映的就是机构参与交易的活跃程度，持续时间越长，说明机构参与的积极性越高。

看图一：

很多人总说股市没有规律，其实涨跌的短期波动确实没有固定规律，但机构大资金的交易行为是有明显共性的，毕竟他们的布局都是有长期规划的，不会凭感觉交易，这些行为特征会不断重复，刚好可以用量化大数据捕捉到。

看图二：

反过来也同样适用，不是所有看上去涨得好的股票，都有机构在积极参与，很多时候你看着走势很强，冲进去就套，本质就是这种上涨没有机构行为打底，自然没有持续性。

看图三：

现在很多人总说普通人在市场里没有信息差，玩不过机构，其实量化大数据的普及，已经把很多信息差的门槛拉平了。以前你要费劲找机构调研名单、猜机构动向，现在直接看量化统计的行为数据就行，不用等滞后的公开信息，也不用瞎猜机构的想法。很多时候你觉得市场没规律，只是你看的维度不对，只盯着价格涨跌当然像碰运气，但是从交易行为的维度看，很多隐形的特征都会显现出来，这就是量化数据的价值，帮你突破原来的认知局限，不用总被表面的波动牵着走。

大家趁小长假理清思路，安心过节，等待节后开盘就好。

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